在这个市场波动加剧的时期，有纪律的人工智能-量化驱动的方法是更好的选择

13 June 2022

我们的低风险参考组合表现相对较好

5月是投资的一片红海。这是在一个 "残酷的四月 "之后。几乎所有的人和事都在下跌，当然，除了通货膨胀

尽管如此，我们持续跟踪的低风险参考组合正在战胜各自的基准。它们的表现也相对好于竞争对手。

然而，我们的高风险参考投资组合却落在了后面，因为波动性仍然在下行中加剧。我们对此并不感到惊讶，因为我们的AI-Quant设计允许更多的风险暴露--对于高风险的参考组合。

在1年的追踪基础上，我们所有的投资组合都战胜了各自的基准，并且大部分都超过了竞争者的表现。

根据我们的评估，鉴于我们的机器学习引擎所产生的洞察力，它表现良好。2022年2月12日的博客"SqSave AI似乎知道有事情发生"中回顾了我们的机器学习AI如何工作的一个例子。 .

* 包括ETF费用率和扣除SqSave的管理费。SqSave使用人工智能（AI）为每个投资者设计和管理多样化的投资组合。因为SqSave不是一个投资基金，所以没有单一的回报衡量标准。相反，每个SqSave投资者都有他/她自己的投资业绩，因为每个投资者都由我们的SqSave人工智能单独管理。由于投资者可以随时提款和充值，投资回报将受到投资者个人决定的影响。因此，SqSave使用参考投资组合，即持续管理的实际投资组合，不受任何提款或充值的干扰，来衡量投资业绩。
**单个投资组合的投资金额超过15,000新元
*** 竞争对手的业绩数字是估计值。缩略语。BMK：基准；EQ：股票；FI：固定收益；Ret: 回报；Vol：波动率；MDD：最大跌幅

专注于中长期的投资，这是很合适的。

正如我们在2022年3月3日的博客"对松鼠储蓄人工智能动态资产配置的见解"中所解释的，我们专注于中长期的投资时间范围。我们的机器学习算法不是为了在短期内交易市场的涨跌。

展望未来，我们正在关注如果利率变化超过预期，鉴于迄今为止的高月度通胀数据，市场波动性将如何变化。

投资市场在5月陷入困境。4月的波动性蔓延到5月，主要指数在最后一周回升前创下了52周的新低。

标准普尔500指数在4月份下跌了8.8%，并在5月份结束时持平，而纳斯达克综合指数进一步下跌，进入熊市，从其1月份的高点下跌22.8%可以看出。

随着通货膨胀的担忧、货币紧缩、大流行性的供应链中断和地缘政治的紧张局势，从风险关闭到风险开启，然后又回来的持续市场波动可能会持续下去。

即使是加密货币资产也未能幸免。比特币在5月份下跌了近26%，然后回升，收盘时下跌了17.5%。比特币自11月的历史高点以来已下跌超过50%。

要分享的投资经验

在目前的投资环境中，我们始终相信我们的人工智能量化方法将比我们的人类情感方法表现更好。请参阅我们的博客 "为什么要取代人类投资经理？"关于为什么情绪无济于事，特别是在市场动荡的时候。

作为一个测试，掐指一算，问问你在最近这几个月里是否对市场波动加剧感到紧张。我们知道大多数投资者的答案。

我们的AI-Quant设计的关键是让投资者选择他们喜欢的风险暴露水平。阅读和分享我们的博客 "噓！你是投资、赌博还是投机？"，其中解释了风险承担和投资的真正含义。

不要担心，因为我们的SqSave投资组合并不是为了短期交易。我们的AI-Quant方法仍然集中在中长期的风险管理上。因此，鉴于持续的市场不确定性，我们建议客户和投资者。

• 在投资时消除情绪化
• 选择一个合适的风险状况
• 承诺至少一年的投资时间跨度

请放心，我们的团队仍然保持警惕，继续升级我们的数据洞察力。

祝好！

Victor Lye BBM CFA CFP®
创始人兼首席执行官/首席投资官
松鼠储蓄量化人工智能团队服务

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